有人根據采集了近幾年參加全國證券實盤大賽的交易數據做了統計發現，6個月的交易，無論哪一組別，盈利人數就變得都低于30%了；如果是1年的交易，盈利人數基本在20%到30之間；時間跨度再放到2年到3年的角度看，盈利人數不超過10%。

交易系統的重要性越來越受到投資者的關注，隨著中國證券市場的發展，投資者由原來的盲目交易正逐漸轉向理性投資，由被動的跟盤轉向由交易系統來指導自己的交易,對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩健盈利的道路，那么，什么才是好的交易系統？該如何打造自己的交易系統？如何使用交易系統等等問題，就此，精選了20篇關于交易系統的介紹，供投資者參考學習。

1財富自由的前提必須建構自己的交易系統

其實真正能夠獲利的系統的確就是你那日積月累的心得，每一個人本身背景財富不同，風險承受度不同，所建構出的操作模式自然不一樣，大家都在學習成功人士的經驗，學習贏家的投資技巧，但是復制真的是有一定的難度，所以吸取經驗非常的重要，尤其內化后運用在你所投資的市場上。如果你自己知道達不成紀律，那建議搭配運用程序交易，這樣確實將自己的交易方式機械化，但不是教你從此一成不變，因為交易市場是不斷在改變，根據市場的變化，調整屬于自己的策略，程序交易只是符合紀律的工具，人才是擁有交易的主導權。

2交易系統能起啥作用

交易系統可以幫助投資者在進人市場之前，就可以明確地、客觀地檢驗自己的交易方法從而節省大量的交易成本、這就比如任何現代的大型工業項目都要事先經過設計、論證、實驗、試生產，直到實現規模生產的程序一樣，而不會在規模生產的水平上去檢驗修改最初的設計思想。其實交易系統的設計檢驗過程是一個投資實驗過程，其性質完全可以比喻為“投資實驗室”。從這樣的層面看問題，投資者應當能清楚的認識到交易系統對成功投資的重大意義、任何投資者的任何交易方法，在真正取得規模的、長期的經濟效益之前，都必須接受市場的嚴格檢驗，而交易系統的明顯優勢是可以幫助投資者建議自己的交易系統，從而大大的節省交易成本。

3日內波段交易系統的設計

證券交易系統設計必須順應具體交易環境變化而改變，沒有不可懷疑的鐵則。日內波段交易，波幅常常較小，雜波較多，主力在關鍵點有時還會發起一波突然的逆波，殺跟風盤。這要求我們交易手段必須有相應變化。我們應主要在三個方面做努力，一是盡量吃到較大的波段，二是盡量設法使止損較小。三是努力提高勝率。因此日內波段的成功是交易整體設計的成功。我們采用的主要手段是1，是在日內波段剛起動的起始點介入。2，是采用緊的起始止損。3，是采用主動止盈手段。

4穩定贏利交易系統的原理及其構造

所謂【穩定贏利的交易系統】應該做何解析與認識呢？很簡單，我們把“穩定贏利”和“系統”這兩方面的要求，添加到“交易”裡，找其并集，也就是了。“穩定贏利”的要求有：準確率與贏利率高；風險控制、資金管理、倉位配置嚴格使得財務穩健；等。系統”的要求有：完善、穩、準、快。交易系統就是系統的交易方法。用八個字來概括就是：知己知彼、能攻善守。——在我理解，這就是穩定贏利交易系統的總原理。

5如何形成自己的交易系統

說到這里，我可以肯定的說，有90%以上的朋友交易沒有形成系統，沒有形成自己的理念，沒有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聰明希望成為高手，最后淘汰出了這些90%。我一直疑問，證券是高度投機的行業，為什么人沒學習，就輕易想踏入進來？其實我的中心是，你要系統化的學習，關鍵多去領悟。我學道氏吧，把道氏的書都搬出來，都看一下。學波浪吧，把波浪的原著找來翻一翻。學指標吧，學技術分析吧，都把相關的經典的書籍找來看看。否則，我覺得你就會這樣一直模糊下去。

6多重交易系統概念思考

無論是在單一市場還是在多個市場中，交易者都只使用一種交易系統，這在過去是一種典型的做法。因為跟隨趨勢交易有可能獲得巨大的盈利，因而趨勢跟隨策略吸引了大多數交易者。我們的計劃并不是設計六七個能在債券市場中賺錢的系統。我們的計劃是建立一個多重交易系統，正對當前的市場環境選用最合適的系統。每個系統都有他自己特定的任務，每個系統都在我們偉大的計劃中扮演著重要腳色。

7你所不知道的對沖交易系統那些事兒

專業的交易者利用對沖系統去解決不同的周期持倉，例如短期和中期情況。而初級交易者則經常適得其反，只是利用對沖交易系統去控制他們的損失而已，有時甚至是擴大損失——這也是對沖系統所存在的一個缺陷。對于沒有專業教育背景和市場知識的投資者，對沖交易系統只會加大他們的損失，給他們帶來更大的傷害。

8利用技術創新建立高勝率的交易系統

用傳統技術分析方法所判斷的方向與內能測試方法所預測的方向相結合，在兩種分析結論相互支持的條件下開倉交易，系統的勝率將會大幅度的提高。主要原因是在方向判定上，內能測試系統已經給出了有百分之七十正確率的提示，交易者根據自己的技術分析系統再提高百分之十到二十是完全可能的。這樣方向判定的正確率會上升到百分之八十到九十。

9交易中的執行力與交易系統本身孰輕孰重？

運用交易系統的能力遠比交易系統本身更重要，這就好比決定戰爭勝負的關鍵是人而不是武器一樣。千萬不要認為具有獲利能力的交易系統可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統都有弱點，虧損不可避免。系統交易的本質是處理正在發生的情況，而不是處理未來將要發生的情況，它是根據交易信號來交易，而不是預測市場來交易。

10成功交易系統的盈利秘笈

有言云：交易始于理念，次策略，最后技巧。世人常反其道而行之，故事倍功半者多矣。證券交易就是投機，這就是理念；天才做股票，鬼才做證券，無論是在證券還是證券市場交易，沒有一套較為完善的投資理念，很難長期在這個市場中獲取盈利。只有在不斷進行投資的過程中總結，才能在不斷認識市場的過程中成長。決定證券交易成敗唯一重要的是：交易者在自己的投資理念指導下駕馭“交易系統”的能力。交易系統提供依據，心產生決策。

11完整的證券交易系統是證券市場之必備

自證券交易誕生以來，形成了不少價格分析理論，歸納起來大致可以分為四類：基本面分析，力求從影響商品供需的各種基本面因素入手，來預測商品價格的未來走勢;技術面分析，認為價格消化、包含一切信息，力求從價格本身的規律來分析預測;心理分析，根據證券市場消息面所形成的投資者心理預期，來進行相關分析和交易;學術分析，側重于在投資理論方法、大型投資組合的組建與管理，以及風險評估和控制等方面的研究與決策。

12四周規則交易系統

根據四周規則建立的系統根簡單1、只要價格漲過前四個周內(照日歷算滿)的最高價，則平回空頭頭寸建立多頭頭寸。2、只要價格跌過前四個周內(照日歷算滿)的最低價，則平回多頭頭寸建立空頭頭寸。如上所述，本系統屬于連續工作性質(連續在市)，即系統始終持有頭寸，或者是多頭，或者是空頭。一般地，連續在市系統具有一個基本的缺陷。當市場進入了無趨勢狀態時，它仍處在市場中，難免出現“拉鋸現象”。我們曾經強調過，在市場處于這種無趨勢的橫向狀態時，趨勢順應系統效果很差。

13“六步法”建立波段交易系統

證券市場有著諸多共性的外在表現形式：第一，圖表價格總是能反映市場預期；第二，價格運行總是呈現大區間和小區間交替特征，沒有永遠的趨勢，也沒有永遠的振蕩；第三，過去有的，現在還會有，未來仍然有可能發生，正所謂“太陽底下沒有新鮮事“。既然市場存在以上表現形式，我們可否通過形式看到本質，建立一套可行的波段交易系統呢？筆者認為，波段交易系統的建立概括起來有以下幾步：一是選擇機會品種；二是找準進場時機；三是堅守有利持倉；四是擇機適度加碼；五是減倉利潤保護；六是轉勢果斷離場。

14程序化交易系統應該注意的幾個問題

太多的人花太多的精力去預測未來，而對正在發生的情況卻不知所措，這導致太多的人虧損。程序化交易就是致力于處理現在的交易，而不是未來的交易。當市場處于調整以及震蕩狀態之時，當市場處于一輪上漲或下跌趨勢的回折之時，非常多投資者會陷入對市場看法的迷茫之中，而將分析以及交易程序化則可以使你對市場保持清醒客觀的看法以及做法，避免認識上的困惑。

15市場和交易系統，恰似人體和病毒

一個交易系統（特別是完全程序化的系統）和整個市場的關系，就像是病毒和人體的關系。好的交易系統可以從市場里拿到錢，厲害的病毒可以在人體中獲得繁殖。差的交易系統會被市場淘汰，弱的病毒會被人體的免疫系統打敗。一種比較厲害的病毒，適當繁殖，不影響人體的正常運作，人體可能會允許它的存在，繼續為它提供養料。而如果這種病毒過度繁殖，讓人體感覺到不舒服甚至生病了，那么人就會潛意識或有意識地把這種病毒干掉。同樣，一個比較好的系統，適當地賺錢，不影響市場的正常運行，市場是允許它存在的，而如果這個系統瘋狂地賺錢，市場便容不下它，會讓它失效。

16交易系統的類型與選擇

要成為一個成功的交易者，你必須了解市場是如何運作的。要想成為一個出色的交易者，首先你必須掌握核心的市場知識，其次你需要堅持自己的交易風格，再次是形成自己的交易系統，最后才能實行相應的交易策略。其中最關鍵的因素就是金字塔的第二層，如果不能對交易系統以及策略類型進行徹底的了解，那么你的交易結果只能是令人失望的。

17趨勢交易系統的構建

客觀來講，如何規避振蕩行情歷來是交易系統建立中的難點。趨勢很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術分析也是側重于發現趨勢和入場點。但誰也不能先知先覺地預知行情進入振蕩，因此振蕩行情被確認的時候往往已經振蕩了一段時間，所以交易系統沒有辦法做到把所有振蕩行情都規避掉——水至清則無魚。交易系統在過濾振蕩行情的同時同樣會面臨這樣一個問題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規避大量的振蕩行情，但同時交易機會也會大量流失；過濾得太少，勝算就不高，導致系統執行起來難度加大。因此，在如何實現盡可能地規避振蕩，又不錯過重要機會之間尋求一個平衡就顯得非常重要。

18交易系統設計與優化

通常，一個交易系統的形成需要經歷三個階段。首先是交易理念的產生，它既可以是一個復雜的理論，也可以是一個簡單的技巧，或者其他任何你認為可以盈利的想法。其次是將理念轉化為對應的策略，具體就是要明確與策略相適應的進場、止損、止盈等核心操作安排。最后是形成完整的系統，即在以上基礎上將各要素固化為明確的交易規則，形成可復制的交易系統，所謂可復制，是指任何人按照這個系統的信號操作其績效都是無差異的。一個成功的交易系統最關鍵的標志，是在相當長的一段時間內它的績效總體表現為大的盈利和小的虧損，至少要能夠通過歷史行情的檢驗。然而，筆者認為這遠遠不夠，還需要進一步對交易系統做四個維度的重要分析，用以確定交易系統的盈利能力，并判明未來的改進方向。

19輸家一般專注于交易系統

最大的不幸還不是連續虧損問題，而是交易心態的徹底崩潰。人是很奇怪的動物，連續的成功和連續的失敗都可能擊垮一個人。一個可以較好盈利的系統放在不同的人手里，結果是不一樣的。懂得情緒管理和資金管理的人，可以實現連續幾年的盈利，而不懂得情緒管理和資金管理的人，可能會有一兩個月實現暴利，但或許下一個月就爆倉了。

20交易系統決定你證券的成敗

人們常說一句話，在證券市場中，紀律和心態控制重于一切。然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經過市場考驗的交易系統，否則，就有流于空談的危險。對于初入投機行業的朋友來說，我的忠告是，一定要建立適合你自己的交易系統，無論你被市場摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來，再改善你的系統。不要懼怕復雜和繁瑣，因為，這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無他法。